Le club est fondé en 1878 sous le nom de « Newton Heath LYR F.C. ». Il s'agit alors d'une équipe corporative de la compagnie ferroviaire Lancashire and Yorkshire Railway (LYR). Le club se fait un nom localement et veut grimper en ligue. Il ne sera accepté qu'à la troisième demande en 1892 mais l'apprentissage est difficile avec une descente en 1898 en deuxième division alors que Manchester City gagne son premier titre. Après quelques années difficiles, le club gagne enfin le pouvoir financier grâce à un brasseur, John Henry Davies, pour progresser avec de nouveaux joueurs et une nouvelle direction. La décision de changer de nom est alors prise : Manchester Central est proposé ainsi que Manchester Celtic, les deux propositions furent rejetées pour le nom qui deviendra célèbre aux quatre coins du monde, en 1902 : Newton Heath devient officiellement Manchester United Football Club. De plus, le club abandonne les couleurs de Newton Heath, le vert et l'or, pour le rouge et le blanc.